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蕃新聞

永豐期貨台指選擇權盤前-市場成交冷颼颼指數跌破月線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.03.13 00:00
◆大盤走勢

週一指數受到亞股走弱下,指數平盤開出,盤中在雖有金融類股受到陸投資本土銀行上限將向上調升利多,但市場證所稅消息再起抵消了多頭氣燄。盤面表現上以光電(-2.18%)與水泥(-1.94%)類股為大盤表現最弱勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人三月份開倉總計買超177.75億元。終場加權指數下跌88.46點,收在7927.55點,成交值縮小至872.99億元。

◆期貨走勢

台指期週一下跌82點,收在7921點。價差方面,三月份台指期與電子期為逆價差,其中台指期逆價差縮小至6.55點,電子期逆價差縮小至0.45點,金融期正價差放大至5.14點,摩台期正價差縮小至0.01點。三大期指皆下跌收黑K表現弱勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼744口,淨多單水位降至8386口,特定法人多單加碼658口,淨多單升至5146口。三大法人於現貨市場賣超11.75億元,於期貨市場多單減碼1448口,淨多單降至5805口。外資期貨多單加碼536口,淨多單升至6200口,整來看法人對後市中性的預期心態不變。

期貨走勢方面,週一早盤在亞股表現疲軟下,台股平盤下開出,加上證所稅議題再起指數開盤不久後便失守8000點關卡指數一度跌破年線,但尾盤出現了買盤進場以一短下影線作收。由籌碼面來觀察,外資現貨出現了1.18億的賣盤,但期貨多單也出現了小幅加碼,可看出外資對後市仍持中性態度並未改變。因此操作上短線在此震盪走勢看法不變操作上建議仍暫沿五日線來回操作,並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,三月份契約買權集中在8200點;賣權部份則集中在7800點。未平倉量的部份,買權OI升至557135口,最大序列至8200點,水位升至76248口;而賣權的OI則是升至570436口,最大序列至7700點,水位升至53683口。未平倉量put/call ratio由1.05降至1.02(-2.95%)。買權平均隱含波動率由15.73升至16.07%(+2.16%), 賣權平均隱含波動率則由20.77降至19.70%(-5.26%),維持買權升賣權降的狀態,操作上建議以5日線與OI區在7600-8300點間佈局賣權空頭價差操作因應。

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