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大華期貨台指選擇權盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.03.09 00:00
◆盤勢分析

台指期受到美股走強而以跳高開出,一舉越過3月7日高點位置,不過高檔賣壓沉重,指數緩步往下走低,台指期更一度由紅翻黑,市場氣氛再度轉空。然而盤中傳來放寬陸資參股銀行比例,金融相關族群聞風而起,台指期瞬間暴漲73點,雖然主管機關出面澄清,漲勢受到壓抑,但最後終場台指期仍以上漲84點作收。

台指期受到消息面衝擊,日內交易呈現大幅洗刷,受到指數短時間暴漲,投資人追價不及,成交量僅小幅增加0.5萬口來到10.9萬口。而長線投資人的未平倉量約持平來到4.9萬口,多方投資人仍處於觀望階段。而自營商的台指期由淨空單轉為淨多單203口,選擇權操作買進買權與賣出賣權的多頭部位。外資及陸資在現貨市場終結多日賣超而轉為買超11.76億元,台指期淨多單小幅減少740口來到0.56萬口,看似多頭增溫,但買進賣權的偏空部位卻增加0.4萬口來到9.7萬口水準。

選擇權隱含波動率不受台指期洗刷而維持在18%與22.5%。買權未平倉量減少,賣權未平倉量增加,使得選擇權多頭動能的OI P/C ratio增加102.6%,多頭動能增溫。

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