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大華期貨台指選擇權盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.03.06 00:00
◆盤勢分析雖然周六台指期已經反應美股周五的疲弱表現,但台指期周一開盤依然跟著亞股連動呈現疲弱表現,指數跳空開低後一路往下貫殺,金融期更是率先回補2月4日缺口,盤中多頭無任何抵抗能力,指數一度逼近8000點整數大關,所幸台指期2月29日跳空缺口支撐強勁,尾盤多方吹起反攻號角,跌幅大幅收斂,終場以下跌80點作收。

台指期成交量終結連4日的委縮,小幅增加至10.6萬口,而未平倉量減少915口,空頭部位並未趁著台指期拉回而進場布局。尾盤受到台指期急拉使得正價差擴大至36點,對於多方投資人進場布局較為不利。三大法人在現貨市場同步出現賣超,共賣超79.6億元,其中外資及陸資賣超44.71億元為連續第2天賣超,而台指期淨多單大幅減少0.45萬口,目前淨多單僅剩下0.5萬口。此外,自營商淨多單也大減0.1萬口,目前淨多單也僅剩下198口。台指期由本波高點8187點拉回近200點幅度,日KD指標也在高檔交叉往下,台指期在2月中旬至2月底建立起厚實的支撐區,低檔有撐。

選擇權隱含波動率受到台指期波動加劇而增加至17.5%與21.5%,投資人積極進場操作買方部位。買權未平倉不畏台指期下跌而大舉進場,使得未平倉賣權買權比率(OI P/C ratio)減少至103.7%,多頭動能有逐漸減弱的跡象。外資買進賣權部位增加0.44萬口來到7.4萬口,買進買權部位不足6萬口,外資看法較為保守。

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