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永豐期貨台指選擇權盤後-台股開盤市場表現清淡8100上下狹幅震盪

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.03.03 00:00
◆大盤走勢

週六指數受到前日美股收平盤影響下出現漲多休息現象,指數開盤高後即在8087~8134間來回震盪。盤面表現上以食品(+1.33%)與造紙(+1.15%)類股為大盤表現最強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人三月份開倉總計買超317.11億元。終場加權指數下跌29.6點,收在8114.44點,成交值縮小至899.16億元。

◆期貨走勢

台指期週六下跌32點,收在8120點。價差方面,三月份台指期、金融期與電子期皆為正價差,其中台指期正價差縮小至5.56點,電子期正價差縮小至0.21點,金融期正價差縮小至1.97點,摩台期轉為逆價差至0.91點。三大期指接在平盤下震盪表現平平。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼197口,淨多單水位升至7522口,特定法人多單減碼94口,淨多單降至5784口。三大法人於現貨市場賣超18.21億元,於期貨市場多單減碼1014口,淨多單降至11029口。外資期貨多單減碼37口,淨多單降至9561口,整來看法人對後市仍持續為偏多的預期心態。

期貨走勢方面,在歐美股市收平盤下,周六小黑開出,加上全球僅台股開盤,現貨成交量也萎縮至千億之下,外資期現貨僅出現小買小賣,市場表現清淡。由籌碼面來觀察,外資現貨出現了18.05億的賣盤,期貨多單雖出現了減碼但整體來看仍有9561口多單的水準,短線多方力道持續強勁。且由技術面來觀察,週六指數連續第三天突破盤整區間,預期向上攀高力道持續,但在短線出現漲多預期有機會在此休息後再攻,因此操作上建議仍暫沿五日線偏多操作,並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,三月份契約買權集中在8300點;賣權部份則集中在7900點。未平倉量的部份,買權OI升至430561口,最大序列至8300點,水位升至54624口;而賣權的OI則是升至468261口,最大序列至7600點,水位降至35519口。未平倉量put/call ratio由1.1降至1.08(-0.64%)。買權平均隱含波動率由15.49降至15.30%(-1.2%), 賣權平均隱含波動率則由19.87降至19.49%(-1.9%),維持買賣權同步降的狀態,操作上建議以5日線與OI區在7600-8300點間佈局買權多頭價差操作因應。

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