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大華期貨台指選擇權前-空壓減碼 波動上升

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.02.21 00:00
◆盤勢分析

希臘債務紓困與否?市場預期心理作用下,17日歐股主要股市英、德、法全面樂觀走揚,然而美股四大指數則是呈現漲跌互見的格局,相對於費半指數跌幅達0.88%,道瓊指數則是上漲至12949.870點,漲幅0.35%,再創新高。時間流轉至20日亞股,在小道瓊電子盤在亞股盤前走揚近百點的帶動下,亞洲股市今日大都以開高走出一週的好彩頭,但盤中伴隨南韓進行今年第2次的「例行」軍演引發北韓強力揚言報復的利空恐嚇下,亞股紛紛以開高走低向下逃竄,其中日經225指數終場僅走揚1.08%,韓國KOSPI指數則是漲幅收斂至0.07%。

而亞股之一的台指期,在國際股市的牽引下,開盤向上跳空,最高點以8004點第三度叩關8000點大關,隨即在韓國利空的恫嚇中,指數高檔賣壓湧現貫殺,所幸11點過後買盤進場拉抬跌深之電子期貨,在金融期與電子期以平盤作收下,台指期終場以7956點,上揚27點,漲幅0.34%作收,再度與8000點失之交臂,但卻也小幅彌補了市場對於朝鮮半島的動盪不安。而成交量萎縮50814口至9萬1000口,呈正價差1.18點。而加權指數也在開高走低後,盤中力圖振作,終場以上漲60.46點,漲幅0.77%,收在7954.82點,亞股中僅次日股漲幅,而成交金額下降435.08億元來到1045.05億元。

三大法人買賣超方面,外資及陸資買超11.00億元,自營商連同投信則分別買超4.28億元與買超4.91億元,三大法人合計買超20.19億元。在台指期OI方面,台指期貨三月份合約留倉籌碼面上,自營商加碼持有1092口至1104口淨多頭部位,外資及陸資則持續減碼1645口至持有6777口期貨多單水位,投信則微幅減碼11口淨多單口數至2口多單水位。而外資與自營商皆對電子期貨持多單水位,並且也一致加碼其金融期貨空單水準,整體看來,三大法人多空分歧下,一致採取電增金空的期貨佈局。就波動度而言,買權隱含波動率上升0.3%至18.3%,賣權隱含波動率同步上揚0.4%至21.7%,賣權漲幅大於買權,而三月合約成交量的P/C Ratio也走高2.56%至92.87%的水準,VIX指數升高0.29%至20.45%,顯示今日市場對於指數開高走低頗為認同。

反觀三月合約OI的P/C Ratio則走高0.05%至98.54%,加上觀其近價平的7900點賣權OI增加1528口與8000點買權增加1211口,且整體近月買權OI增加口數為賣權的1.01倍,較昨日下降0.13倍。另一方面,三大法人台指期近月OI共餘7883淨多單水準加上自營商持續加碼選擇權SELL CALL部位,並且近月台指期前五大特定法人期貨留倉多單皆持續微幅減碼,但選擇權卻以BUY CALL SELL PUT偏多佈局,而本土大戶則是新增240口至202口台指期貨多單留倉部位,但觀其日KD指標依舊呈現高檔交叉向下之像,形成指數上有年線反壓,下方亦有多道均線支撐格局。

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