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永豐期貨台指選擇權盤後-指數在年線上下徘徊8000三度挑戰失利

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.02.20 00:00
◆大盤走勢

受到前日美股上漲帶動下,週一開高後指數碰處年線在此徘徊,早盤開高後一度站回7985點,但仍不敵獲利回吐賣壓湧現,盤勢開始震盪走低,盤面表現上以塑膠(+3.08%)與化工(+2.38%)類股為大盤表現最強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人三月份開倉總計買超82.21億元。終場加權指數上漲60.46點,收在7954.82點,成交值縮小至1045.05億元。

◆期貨走勢

台指期週一上漲27點,收在7956點。價差方面,三月份台指期、金融期與摩台指皆為正價差,其中台指期正價差縮小至1.18點,電子期轉為逆價差至0.10點,金融期正價差縮小至1.97點,摩台期正價差縮小至0.25點。三大期指皆以黑K作收。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼199口,淨多單水位升至5633口,特定法人多單減碼302口,淨多單降至5850口。三大法人於現貨市場買超20.2億元,於期貨市場多單減碼897口,淨多單降至7883口。外資期貨多單減碼1645口,淨多單降至6777口,整體來看法人對後市仍持續為偏多的預期心態。

期貨走勢方面,期現貨週一同步開高走低,主要是在電子權值股鴻海因薪資成本上升影響股價下跌與台積電守在平盤,電子表現平平,盤面僅在傳產類股中的塑膠與化工表現亮眼外但權值比重較低影響指數有限,周一指數在年線間徘徊。由籌碼面來觀察,外資現貨連兩日小幅買超,唯期貨多單部位仍有近萬口的水準,短線多方力道尚無大幅消退的跡象。技術面,週一日線連兩日站回五日線,顯見下檔支撐力道仍在,因此操作上建議仍暫沿五日線偏多操作,並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,三月份契約買權集中在8300點;賣權部份則集中在7700點。未平倉量的部份,買權OI升至315075口,最大序列升至8300點,水位升至35421口;而賣權的OI則是升至318657口,最大序列至7500點,水位升至35421口。未平倉量put/call ratio維持1.01。買權平均隱含波動率由17.45降至17.3%(-0.84%), 賣權平均隱含波動率則由21.02降至20.72%(-1.44%),維持買賣權同步降的狀態,操作上建議以5日線與OI區在7600-8200點間佈局買權多頭價差操作因應。

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