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太平洋證券台股期指盤前-漲多修正訊號壓力增加、指數8000點得而復失

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.02.17 00:00
◆盤勢分析

台股年線攻防戰,昨日歐美股市回檔修正,今天又逢MSCI季度調整結果出爐,台灣在新興市場及亞太不含日本的權重幾乎變動的情況,市場出現原先預期調升的失望性賣壓,又三大法人同步賣超合計31億,結構上類股普遍拉回,八大類股當中以金融下跌2.51%、營建跌2.23%、食品跌2.02%幅度相對較大,電子機電則下跌1.87%,其中權值股對指數跌點有超過一半的貢獻,其中金融、面板、部分NB、汽車等16檔權值股以領先跌破近5日新低,不過亦另有台積電、台塑3寶等14檔權重股收盤來到近5日新高,故推測行情由強漲轉為震盪整理格局可能性較大。

三大期指方面;台指期下跌106點或1.32%、收7906點正價差36.3點,金融期下跌21.2點或2.4%收859.4點正價差5.95點,電子期下跌4.1點或1.36%收296.45點、正價差1.22點。日內走勢三大期指均呈現開低震盪過後壓低收黑。日線方面;台指期今黑棒跌破年線與5日均線,同時日KD指標出現高檔反轉交叉的訊號、5日線也自紅盤日後首次出現下彎、同樣也是第二度回測10日線出現支撐,價格訊號反映出明確漲勢休息的現象,不過電子期尚未跌破年線、非金電也未失守5日線,主流未棄守之前預期行情呈現中性來回震盪發展。

籌碼部分,三大法人現貨合計賣超31.48億、期權總未平倉部位金額減少69.51億合計為140.34億淨多單。其中外資現貨賣超13.04億、台指期淨部位減少1106口至10632口淨多單、自營商轉527口淨空單、投信36口淨多單,合計三大法人淨多單10141口。前十大特定法人全月淨部位增加210口來到7320口淨多單。選擇權方面,3月份最大未平倉量序列買權上移到8200、賣權落在7500,而未平倉量增加最大序列落在8300買權、7500賣權,全月賣權比率51.52%、VIX20.27%,反映出短線可能波動區間落在7800至8000中性偏多格局。

綜上所述,指數技術面出現了近期較明顯的修正訊號、惟結構與籌碼面的訊號並未出現多方棄守的現象,故預期行情發展由漲勢轉化為中性震盪整理、短線波動區間約落在7800至8000的機會較大,操作上以區間來回短單並嚴設停損停利因應。

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