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永豐期貨台指選擇權盤前-金融續強帶動台股上漲日線連三紅

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.02.02 00:00
◆大盤走勢

前日美股持續收黑,週三台股反彈氣勢明顯減弱,上半場呈現平盤上下震盪走勢,十點過後才在金融類股維持強勁表現帶動下再度往上彈升,盤面表現以運輸(+3.53%)與生技醫療(+2.44%)類股為大盤表現較強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人二月份開倉總計買超311.49億元。終場加權指數上漲32.13點,收在7549.21點,成交值略縮至1455.63億元。

◆期貨走勢

台指期週三上漲54點,收在7522點。價差方面,二月份台指期、電子期與金融期持續為逆價差,其中台指期逆價差縮減至27.21點,電子期逆價差縮至1.22點,金融期逆價差縮小至0.34點。三大期指持續開高收高表現強勁。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼3191口,淨多單水位升至12380口,特定法人多單小幅減碼509口,淨多單略降至7099口。三大法人於現貨市場買超3.2億元,於期貨市場多單大幅加碼6328口,淨多單增至14204口。外資期貨多單加碼5339口,淨多單升至11475口,整體來看法人對後市仍持中性偏多的預期看法。

期貨走勢方面,週三台指早盤持續小幅開出,之後雖一度有快速拉回,但在多方反彈氣勢仍在下,盤勢再度震盪走高,終場三大期指持續上漲收在近期收盤新高點。由籌碼面來觀察,外資現貨市場轉小幅減碼,但期貨市場多單反而大幅累增,顯示外資法人對台股後勢仍持較為樂觀預期的心態。技術面,日線連三日紅K上漲,收盤位置亦逐日墊高,日線偏多格局明確,不過在連日帶量急漲且接近前波高點壓力區的情況下,獲利調節賣壓亦大幅增加,使得短線上拉回整理機會提高,因此操作上建議不宜過度追高,以逢拉回五日線偏多操作為宜並請善設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,一月份契約買權下移集中在7600點;賣權部份則上移集中在7400點。未平倉量的部份,買權OI升至393037口,最大序列至7700點,水位升至59568口;而賣權的OI則是升至438067口,最大序列上移至7000點,水位升至32701口。未平倉量put/call ratio由1.06升至1.12(+4.82%)。買權平均隱含波動率由16.16降至14.98%(-7.57%), 賣權平均隱含波動率則由19.95降至19.57%(-1.93%),兩者呈現同步下降,操作上建議仍以5日線與OI區在6800-7700點間佈局買權多頭價差操作因應。

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