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恐慌指數 降回全球股災前水準

中時電子報/洪凱音/台北報導 2012.01.12 00:00
恐慌指數─VIX指數(Volatility Index)在去年全球股災期間突破40,創下近年新高後,隨投資人恐慌氣氛減緩、美國各項經濟數據回穩後,近期指數已明顯「滑落」,昨指數已降至20.69,回到股災前水準,而主要投資機構預測,近期VIX指數有機會跌破20以下。

VIX指數又稱波動指數,主要是反映投資者願付出多少成本去對待自己的投資風險,數據愈高代表付出的價格、風險愈大,又稱為「恐慌指數」,而恐慌指數創紀錄在2008年10月,達到80.06的歷史新高。

摩根新興35基金經理人吳淑婷表示,目前金融市場體質與2008年全球金融海嘯狀況並不相同,全球企業的現金水位與獲利能力,遠優於金融海嘯前的水準,另外,基本面無虞的新興股市,皆在跌深後出現不小反彈,包括恆生國企指數(H股)、俄羅斯、巴西與印度股市,今年以來反彈幅度皆超過4.7%。

以債市來看,在VIX指數狂飆後向緩和,以新興市場債券最具彈升機會。

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