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國泰期貨台指選擇權盤後分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.01.09 00:00
◆盤勢分析

今日台指期開盤下跌38點,早盤開低後一度震盪向下回測7000點,所幸守穩再向上走揚縮減跌幅,盤中維持在十日線上下游走,一月期指收7055點下跌29點,逆價差擴大到38點,收紅K棒。技術面來看,KD指標受到壓抑,MACD指標走平未能越過0軸、柱狀體逐漸收斂, RSI指標向下回測50。台指期近十個交易日守在7000點之上震盪,但遲遲無法突破季線壓力,留意五日與十日線稍有下彎,若無法站穩走平,要注意下探月線支撐的風險。

類股方面,電子期下跌1.5點,收261.55點,由技術面來看KD指標出現交叉向下,MACD指標未再走高、開口逐漸收斂,RSI指標於50之上持續壓回,季線無法站穩退守十日線。金融期下跌8.8點,收767.4點,由技術面來看KD指標持續向下走低,MACD指標下彎、柱狀體持續收歛,RSI指標落到50之下,均線下彎落在月線附近震盪。非金電上漲17點,收9899點。操作建議上,電子期沿著季線來回操作,金融期若失守月線偏空操作為宜。

籌碼方面,自營商淨多單減少757口至1088口,投信淨空單增加36口至350口,外資淨空單減少350口至2577口,三大法人合計淨空單增加443口至1839口,十大特定人淨多單增加1239口轉至1666口。由法人籌碼看來中性看待。

整體而言,台股面臨即將到來的總統大選,市場觀望氣氛更加濃厚,今日受到亞股的普遍走弱,大盤維持在平盤下游走,量價持續低迷、五日與十日線糾結走平,面對季線壓力,6950~7050多方缺口不宜跌破,月線上揚有利於發揮支撐力道。

選擇權部份,目前VIX 指數上升1.11至30.20。 一月份買賣權最大未平倉合約在履約價7500買權與6500賣權合約,為預期一月份結算區間。在波動率方面買權、賣權皆增加,OI方面買權、賣權皆增加,一月合約P/C ratio數值上升到0.98,整體籌碼逐漸轉為中性看待。

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