價差方面，1月份台指期、電子期與金融期同步逆價差，其中台指期逆價差32.08點，電子期逆價差1.28點，金融期逆價差3.67點。摩台期上週同樣小跌作收，最後下跌2.5點，收在253.5點，至上週四（12/29）止新加坡摩根台指期貨1月合約未平倉量（OI）為16.04萬餘口，目前剛開倉，多空動能持續累積中。
期貨籌碼部分，台指期貨部分，自營商為淨多單1759口，投信為淨空單45口，外資為淨空單11902口，三大法人整體為淨空單10188口，相較上週的3936口淨空單，法人空單加碼6252口，期貨市場法人心態轉趨保守。
選擇權從成交量來觀察，1月份契約買權集中在7500點；賣權部分下移集中在6500點。未平倉量的部分，買權OI升至337373口，最大序7500點；而賣權的OI則是升至267995口，最大序6500點。未平倉量put/call ratio持平為0.79。買權平均隱含波動率由25.69升至27.12%（+5.4%），賣權平均隱含波動率則由30.83升至31.12%（+0.91%），兩者同步上升，市場風險意識提高中。
現貨市場部分，上週散戶進場意願減少，計算至週四（12/26-12/29）為止，融資餘額減少11.99億元，整體融資水位於週四收盤後降至1969.68億元。籌碼方面，上週三大法人操作分歧，自營商買超6.63億元，投信賣超22.60億元，外資買超115.68億元，計算至上週四為止，一週以來三大法人在現貨市場買超99.71億元，現貨市場呈現法人買、散戶賣的格局，顯示在回檔整理的過程，籌碼趨於穩定。
（永豐期貨顧問事業部協理李寶華）