李普頓入Numerix定量顧委會

該委員會旨在推動場外交易（OTC）衍生性金融品市場定價和風險管理的標準化和發展。

李普頓博士之前曾任芝加哥Citadel Investment Group資本結構定量研究部常務董事兼主管；他還曾在瑞士信貸、德意志銀行和信孚銀行工作。參加以上工作前，李普頓是伊利諾大學芝加哥分校數學正教授和洛斯阿拉莫斯國家實驗室的顧問。他在莫斯科國立大學獲得學士和研究生學位。他當前專長在於著重信用價值調整的大型衍生品投資組合的標準定價，以及技術性交易策略。

2000年李普頓榮獲Risk Magazine頒發的首個Quantof the Year獎。他創作了兩本書：Magnetohydrodynamics and Spectral Theory和Mathematical Methods for Foreign Exchange，並與他人合編四本書，包括最新出版的The Oxford Handbook of Credit Derivatives。

李普頓發表眾多關於流體力學、磁流體力學、天體物理學和金融工程學的研究論文。他在全球各地的頂尖大學和重要會議上發表了很多特邀演講。李普頓是Lewis-Lipton公式的發明者之一，該公式可用於確定有隨機波動率的資產期權的價格。他建立的一個標準本地隨機波動率模型廣泛應用於普通和奇異外匯衍生品定價。

Numerix總裁兼營運長歐漢隆（Steven R. O'Hanlon）表示：「我非常歡迎李普頓博士加入Numerix顧問委員會。顧問委員會以擁有像他這樣傑出的人才為榮。」

李普頓博士接受任命並成為Numerix定量顧問委員會的第四名委員，他說：「被選為顧問委員會的委員使我備感榮幸。」顧問委員會打造一個業界領袖論壇，匯聚學術和金融服務業定量研究的「頂尖專業思想」。